Parafia Rzymskokatolicka w Kleszczelach oraz pierwszy kościół na terenie gminy powstały z fundacji Zygmunta I Starego i jego małżonki królowej Bony Sforza d’Aragona ok. 1533 roku. Istniał on do najazdu moskiewskiego w 1659 roku, kiedy to został zniszczony. Po 64 latach odbudowano go w formie drewnianej świątyni, która przetrwała do czasu, gdy w wyniku represji po powstaniu styczniowym została rozebrana. Parafia rzymskokatolicka w Kleszczelach odrodziła się po ponad czterdziestoletniej przerwie (1865- 1906) w 1906 roku.

W latach 1907- 1910 wysiłkiem parafian i darczyńców została wzniesiona świątynia, która istnieje do dnia dzisiejszego. Kościół parafialny p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego jest budowlą w stylu historyzmu z elementami klasycyzującego baroku na planie prostokąta, o halowym układzie wnętrza z dwuprzęsłową nawą i jednoprzęsłowym prezbiterium wyodrębnionym we wnętrzu. Kościół podobnie, jak kleszczelowska cerkiew, otoczony jest kamiennym parkanem. W czasie wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 roku świątynia została poważnie uszkodzona przez artyleryjskie pociski, a ślad po jednym z nich można zobaczyć w bryle po prawej stronie.

Każdego roku parafia uroczyście obchodzi dzień patrona św. Zygmunta przypadające na 2 maja.